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下列关于久期缺口的理解,正确的有( )

  • A、当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
  • B、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
  • C、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
  • D、久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
  • E、久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
正确答案:A,B,C
答案解析:
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